Помните, в фильме «Игры разума» математик Джон Нэш, глядя на несуразный галстук своего коллеги, сказал: «Я могу объяснить математически, почему у вас ужасный галстук». Актуарии с помощью математики умеют объяснять страховщику, как формировать и расходовать страховой фонд для успешного ведения бизнеса.
Актуарные расчёты изначально применяли в страховании жизни. Началось всё в Великобритании в XVII веке. Английский учёный Джон Граунт в 1662 году впервые провёл анализ продолжительности жизни людей.
Параллельно с Граунтом голландский исследователь Ян де Витт также выпустил работу, в которой исследовал вопросы тарификации страхования жизни с пожизненной рентой. Учёный предлагал методику расчёта стоимости страхового полиса, зависящую от возраста человека.
Свой вклад в развитие страхования жизни внёс и один из самых великих учёных Англии — Эдмунд Галлей. Ведь Галлей не только открыл комету, но и создал новую форму таблицы смертности, а также принципы её построения, которые используются до сих пор. Фактически Эдмунд Галлей впервые рассчитал страховой тариф, применяя научный подход и используя все знания и наработки, существовавшие в то время.
А спустя ещё сто лет мир увидел первого актуария. В истории часто такое случалось: когда кем-то или чем-то обиженные люди создавали нечто грандиозное и полезное. Так было и с членом Королевского общества Великобритании Джеймсом Додсоном, представившим в 1756 году таблицу тарифов страхования жизни. Это произошло после того, как Додсон получил отказ в страховке по причине возраста. Рассерженный Додсон решил отомстить страховщику, доказав свою правоту. И заодно стал первым актуарием, о котором помнит история страхования.
Используя статистику средней продолжительности жизни и математику, Додсон доказал страховщику, что его отказ несправедлив и вероятность того, что 45‑летний Додсон не протянет до следующего десятилетия, гораздо ниже, чем кажется страховой компании. Додсон попытался создать свою страховую компанию с более справедливыми ценами, но у него ничего не вышло. Лишь спустя 50 лет группа математиков создала Общество справедливого страхования жизни (Equitable Life Assurance Society), в котором стала применяться методика расчётов Додсона.
Подходы к актуарным расчётам со времён Галлея, конечно, изменились. Постепенно становилась доступной более детальная демографическая статистика — вместе с ней менялись и расчёты. Также страховщики стали оценивать не только популяционную статистику, но и собственные портфели, что дало возможность более точно рассчитывать страховой тариф.
Сегодня актуарий — это специалист, который при помощи актуарной математики, экономики, финансов и оценки рисков помогает страховщику разрабатывать математически обоснованные страховые тарифы, а также формировать достаточный резерв для страховых выплат.
Для определения тарифа нужно провести достаточно нетривиальную работу. С одной стороны, она должна позволять страховщику формировать резервы для будущих выплат и приносить прибыль, а с другой — делать продукты страховщика конкурентоспособными. Если тариф не будет достаточен, то страховая компания может понести убытки, а если тариф будет завышен, то клиента отпугнёт высокая стоимость полиса и он уйдёт к конкурентам.
Актуарий в том же страховании жизни учитывает таблицы продолжительности жизни, половозрастной состав клиентов, регион, экологию, доход, а также множество иных демографических и социальных факторов. В этом плане актуарий отличается от андеррайтера тем, что оценивает не конкретного застрахованного или группу людей, а портфель страховщика и статистику в целом.
Вам понравилась статья?
В избранное
От колышков до смартфона: как изменилась ипотека с древнейших времён
Ипотека не является порождением современности. Ей много тысяч лет, и даже в России этот институт официально существует несколько столетий. Как в Древней Греции ипотека освободила от рабства, а на Руси привела к нему — в нашем материале.
От чего защищает страховка и как её выбрать
Неприятности могут случиться с каждым. Иногда последствия обходятся настолько дорого, что на устранение ущерба не хватит никаких сбережений. Но можно заранее подстелить соломку — застраховаться. Рассказываем, как страховка может спасти от разорения и почему финансовая подушка безопасности ей не замена.
Стоит ли покупать бытовую технику во время кризиса
Покупка техники для дома — проверенный и, казалось бы, рациональный способ вложения денег. Это объяснимо: «умные» помощники по хозяйству упрощают быт и освобождают время для более приятных занятий. Но могут ли утюги, телевизоры и холодильники послужить своего рода инвестиционным инструментом, который позволит сберечь и даже приумножить сбережения? Рассказываем, почему не стоит скупать бытовую технику, даже если она растёт в цене.
Как работает страховка по кредиту
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2024 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ru