Помните, в фильме «Игры разума» математик Джон Нэш, глядя на несуразный галстук своего коллеги, сказал: «Я могу объяснить математически, почему у вас ужасный галстук». Актуарии с помощью математики умеют объяснять страховщику, как формировать и расходовать страховой фонд для успешного ведения бизнеса.
Актуарные расчёты изначально применяли в страховании жизни. Началось всё в Великобритании в XVII веке. Английский учёный Джон Граунт в 1662 году впервые провёл анализ продолжительности жизни людей.
Параллельно с Граунтом голландский исследователь Ян де Витт также выпустил работу, в которой исследовал вопросы тарификации страхования жизни с пожизненной рентой. Учёный предлагал методику расчёта стоимости страхового полиса, зависящую от возраста человека.
Свой вклад в развитие страхования жизни внёс и один из самых великих учёных Англии — Эдмунд Галлей. Ведь Галлей не только открыл комету, но и создал новую форму таблицы смертности, а также принципы её построения, которые используются до сих пор. Фактически Эдмунд Галлей впервые рассчитал страховой тариф, применяя научный подход и используя все знания и наработки, существовавшие в то время.
А спустя ещё сто лет мир увидел первого актуария. В истории часто такое случалось: когда кем-то или чем-то обиженные люди создавали нечто грандиозное и полезное. Так было и с членом Королевского общества Великобритании Джеймсом Додсоном, представившим в 1756 году таблицу тарифов страхования жизни. Это произошло после того, как Додсон получил отказ в страховке по причине возраста. Рассерженный Додсон решил отомстить страховщику, доказав свою правоту. И заодно стал первым актуарием, о котором помнит история страхования.
Используя статистику средней продолжительности жизни и математику, Додсон доказал страховщику, что его отказ несправедлив и вероятность того, что 45‑летний Додсон не протянет до следующего десятилетия, гораздо ниже, чем кажется страховой компании. Додсон попытался создать свою страховую компанию с более справедливыми ценами, но у него ничего не вышло. Лишь спустя 50 лет группа математиков создала Общество справедливого страхования жизни (Equitable Life Assurance Society), в котором стала применяться методика расчётов Додсона.
Подходы к актуарным расчётам со времён Галлея, конечно, изменились. Постепенно становилась доступной более детальная демографическая статистика — вместе с ней менялись и расчёты. Также страховщики стали оценивать не только популяционную статистику, но и собственные портфели, что дало возможность более точно рассчитывать страховой тариф.
Сегодня актуарий — это специалист, который при помощи актуарной математики, экономики, финансов и оценки рисков помогает страховщику разрабатывать математически обоснованные страховые тарифы, а также формировать достаточный резерв для страховых выплат.
Для определения тарифа нужно провести достаточно нетривиальную работу. С одной стороны, она должна позволять страховщику формировать резервы для будущих выплат и приносить прибыль, а с другой — делать продукты страховщика конкурентоспособными. Если тариф не будет достаточен, то страховая компания может понести убытки, а если тариф будет завышен, то клиента отпугнёт высокая стоимость полиса и он уйдёт к конкурентам.
Актуарий в том же страховании жизни учитывает таблицы продолжительности жизни, половозрастной состав клиентов, регион, экологию, доход, а также множество иных демографических и социальных факторов. В этом плане актуарий отличается от андеррайтера тем, что оценивает не конкретного застрахованного или группу людей, а портфель страховщика и статистику в целом.
Вам понравилась статья?
В избранное
С ипотекой по жизни. От чего нужно страховаться, чтобы не потерять жильё
С ипотекой люди подчас живут дольше, чем со своими супругами. Средний срок ипотечного кредита в России — больше 20 лет. Рассказываем, как разные виды страхования помогают людям успешно выплатить «кредит жизни» даже в случае проблем со здоровьем.
От храма до банка: как возникли депозиты и почему они так популярны
Вклады и займы появились тысячи лет назад в храмах древнего Вавилона для небольшого круга состоятельной знати. И только с началом Ренессанса банковское дело распространилось по всей Европе, включая Россию: депозиты приобрели современный вид вложения за вознаграждение и стали широкодоступными. Почему сегодня они остаются одним из основных инструментов как для банков, так и для вкладчиков — в нашем материале.
Не запутаться в трёх буквах: как КБМ влияет на стоимость полиса ОСАГО
Стоимость полиса автогражданской ответственности (ОСАГО) зависит от множества факторов, начиная от мощности двигателя автомобиля и заканчивая местом жительства владельца авто. Давайте разберёмся, как опыт и мастерство водителя влияют на цену и как на этом можно сэкономить.
С Новым годом!
В канун Нового года принято оглядываться на прошедший год и подводить итоги. Подведём и мы. Тем более что для нашей команды он стал особенным. Год, когда мы придумали и запустили наше образовательное медиа, чтобы помочь всем желающим разобраться в том, что такое финансы и инвестиции, банки и фондовый рынок, и понять, зачем всё это нужно обычному человеку.
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2024 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ru