Помните, в фильме «Игры разума» математик Джон Нэш, глядя на несуразный галстук своего коллеги, сказал: «Я могу объяснить математически, почему у вас ужасный галстук». Актуарии с помощью математики умеют объяснять страховщику, как формировать и расходовать страховой фонд для успешного ведения бизнеса.
Актуарные расчёты изначально применяли в страховании жизни. Началось всё в Великобритании в XVII веке. Английский учёный Джон Граунт в 1662 году впервые провёл анализ продолжительности жизни людей.
Параллельно с Граунтом голландский исследователь Ян де Витт также выпустил работу, в которой исследовал вопросы тарификации страхования жизни с пожизненной рентой. Учёный предлагал методику расчёта стоимости страхового полиса, зависящую от возраста человека.
Свой вклад в развитие страхования жизни внёс и один из самых великих учёных Англии — Эдмунд Галлей. Ведь Галлей не только открыл комету, но и создал новую форму таблицы смертности, а также принципы её построения, которые используются до сих пор. Фактически Эдмунд Галлей впервые рассчитал страховой тариф, применяя научный подход и используя все знания и наработки, существовавшие в то время.
А спустя ещё сто лет мир увидел первого актуария. В истории часто такое случалось: когда кем-то или чем-то обиженные люди создавали нечто грандиозное и полезное. Так было и с членом Королевского общества Великобритании Джеймсом Додсоном, представившим в 1756 году таблицу тарифов страхования жизни. Это произошло после того, как Додсон получил отказ в страховке по причине возраста. Рассерженный Додсон решил отомстить страховщику, доказав свою правоту. И заодно стал первым актуарием, о котором помнит история страхования.
Используя статистику средней продолжительности жизни и математику, Додсон доказал страховщику, что его отказ несправедлив и вероятность того, что 45‑летний Додсон не протянет до следующего десятилетия, гораздо ниже, чем кажется страховой компании. Додсон попытался создать свою страховую компанию с более справедливыми ценами, но у него ничего не вышло. Лишь спустя 50 лет группа математиков создала Общество справедливого страхования жизни (Equitable Life Assurance Society), в котором стала применяться методика расчётов Додсона.
Подходы к актуарным расчётам со времён Галлея, конечно, изменились. Постепенно становилась доступной более детальная демографическая статистика — вместе с ней менялись и расчёты. Также страховщики стали оценивать не только популяционную статистику, но и собственные портфели, что дало возможность более точно рассчитывать страховой тариф.
Сегодня актуарий — это специалист, который при помощи актуарной математики, экономики, финансов и оценки рисков помогает страховщику разрабатывать математически обоснованные страховые тарифы, а также формировать достаточный резерв для страховых выплат.
Для определения тарифа нужно провести достаточно нетривиальную работу. С одной стороны, она должна позволять страховщику формировать резервы для будущих выплат и приносить прибыль, а с другой — делать продукты страховщика конкурентоспособными. Если тариф не будет достаточен, то страховая компания может понести убытки, а если тариф будет завышен, то клиента отпугнёт высокая стоимость полиса и он уйдёт к конкурентам.
Актуарий в том же страховании жизни учитывает таблицы продолжительности жизни, половозрастной состав клиентов, регион, экологию, доход, а также множество иных демографических и социальных факторов. В этом плане актуарий отличается от андеррайтера тем, что оценивает не конкретного застрахованного или группу людей, а портфель страховщика и статистику в целом.
#любопытно
#страхование
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2025 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ruВ избранное
Вам понравилась статья?
Выход компании на биржу не означает, что её акции теперь будут торговаться там всегда. Бывает, что ценные бумаги покидают биржу из-за несоответствия её требованиям или из-за решения руководства компании. Рассказываем, как и почему это может произойти и что будет с активами после делистинга.
Ожидания начинающих инвесторов обычно зависят от текущей экономической ситуации. Стоит начаться кризису — им кажется, что рост закончился навсегда, шансов получить доход от инвестиций больше нет и теперь всё всегда будет только падать. Рассказываем о самых известных финансово-экономических кризисах и о том, что на самом деле было после них (спойлер: непременный рост рынков).
Считается, что сдержанность и немногословность характеризуют мужчин исключительно с положительной стороны. Однако есть материи, при обсуждении которых мужская лаконичность представляется неорганичной и неуместной. Настоящему мужчине всегда есть что сказать и добавить, когда речь заходит о технике, спорте и автомобилях. Вашему вниманию 15 интересных фактов на эти темы.
Нотариус — одна из древних профессий в России. Нотариат появился ещё до воцарения Романовых, в XVI веке, их называли тогда площадными подьячими. Назначал их «на площадь» царь — настолько ответственной считалась эта работа. А делали нотариусы примерно то же самое, что делают сейчас — по желанию граждан и за определённую плату подтверждали факт того или иного соглашения между ними. И профессия подьячего была такой же прибыльной, как и сегодня.