Познакомимся с одним из инструментов для оценки рынка — картой рынка. Это инструмент визуализации. Карта рынка помогает инвесторам быстро оценить состояние различных секторов экономики или поведение акций отдельных компаний.
Она представляет собой дашборд (интерактивную панель) и иллюстрирует ситуацию на определённом рынке.
Пример: тепловая карта Сбера, на которой отражена ситуация на российском рынке акций. Давайте пройдёмся по этой карте в качестве примера реализации функционала.
Как устроена карта рынка акций
Каждая ячейка окрашена определённым цветом, который зависит от изменения цены акции. Возможна фильтрация по сектору, капитализации, объёму торгов, периоду.
Что означает цвет ячейки:
зелёный — рост;
красный — падение;
серый цвет — отсутствие особых изменений (минимальные).
Оценить масштаб изменений помогает оттенок цвета. Размер ячейки компании показывает объём торгов за выбранный период. Другими словами, речь идёт о ликвидности акций и интересе участников рынка к ним:
большая ячейка — высокий;
средняя ячейка — обычный;
маленькая ячейка — низкий.
Подробнее о фильтрации
Опция «сектор» позволяет вывести дашборд, на котором компании сгруппированы по отраслевой принадлежности. При выборе определённого сектора экономики на тепловой карте показываются все относящиеся к данному сегменту предприятия, акции которых участвуют в торгах.
Опция «капитализация» позволяет отобрать компании с определённым размером рыночной стоимости. Такой способ фильтрации позволяет отобрать, к примеру, акции крупных корпораций или бумаги компаний малой капитализации.
Опция «цена» — в большей степени про доступность, волатильность, ликвидность.
Опция «объём торгов» позволяет вычленить акции по уровню активности участников рынка. Объём торгов позволяет оценить ликвидность бумаг, подтвердить или опровергнуть выводы, полученные благодаря техническому анализу.
Чем полезна карта рынка
Позволяет быстро оценить ситуацию на рынке или в определённой отрасли.
С помощью карты можно выявить долгосрочные или краткосрочные тренды в поведении акций.
Помогает в вычленении групп акций по ликвидности и/или волатильности.
Подспорье при проведении технического анализа. Объём может подтвердить или опровергнуть тренд или объяснить резкие движения акций без новостей.
Первое приближение к подбору активов с целью создания диверсифицированного портфеля или его ребалансировки.
Возможно создание некоего аналога барометров рынка при помощи фильтрации по секторам или компаниям крупнейшей или малой капитализации.
Поможет грубо отслеживать виртуальный портфель, который можно создать для тренировки.
Подводя итоги, отметим, что тепловая карта рынка — это прекрасное подспорье в первичном анализе рынка. Карта может использоваться начинающими инвесторами в рамках комплекса простых аналитических инструментов. Продвинутые инвесторы могут использовать её для мониторинга позиций в отдельных случаях.
