Трендовые индикаторы: как распознать тренд

В трейдинге есть три основных группы индикаторов: трендовые, индикаторы объёмов и осцилляторы. Это математические функции, которые могут помочь трейдеру определить тренд, заметить его разворот, оценить справедливость цены и т. д. Рассказываем о свойствах тренда и о первой группе — трендовых индикаторах.

Что такое аллокация в IPO

Что такое тренд и слом тренда

Тренд на фондовом рынке — это устойчивое движение стоимости актива в одном направлении. Цена в любом случае меняется волнообразно, с коррекциями, но общее направление в течение какого-то времени остаётся стабильным.

Виды тренда:

• восходящий (бычий) — движение вверх;
• нисходящий (медвежий) — движение вниз;
• боковой (флэт) — уровень цен лишь немного колеблется без чётко выраженного направления.

Каждый из этих трендов может длиться довольно долго или быстро иссякать. Так, тренды продолжительностью до нескольких лет называют долгосрочными. А те, что держатся до месяца — краткосрочными. Первые отражают глобальные тенденции, вторые часто держатся на конкретных событиях, иногда случайных.

Пример: рынок может расти в течение нескольких лет вместе с экономикой, но целый месяц падать внутри этого долгосрочного тренда из-за того, что ввели новый налог для бизнеса или временно сократился рынок сбыта.

По общему правилу восходящим трендом считают такое движение, когда каждый последующий максимум и минимум цены выше предыдущих, нисходящим — ниже предыдущих. Чтобы понять направление, по этим точкам проводят линию тренда. Время от времени график может выходить за пределы этой линии, и тогда её рисуют заново под другим углом.

Ситуацию, когда тренд поворачивает в другую сторону, называют разворотом или сломом тренда. Но определить этот момент не так-то просто. Например, когда цена движется вниз во время восходящего тренда, сложно понять в моменте, это слом тренда или просто коррекция. Поэтому трейдеры пользуются индикаторами, которые потенциально могут подтвердить направление тренда или предсказать разворот.

Как работают трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы — это сигналы, которые могут подсказать направление тренда и его силу. Они часто используют формулу усреднения, поэтому хорошо фильтруют рыночные шумы и выделяют тренд, но не очень справляются с прогнозированием разворота (для этого используют индикаторы из других групп).

Настройки таких индикаторов обычно довольно гибкие. Но важно не переборщить с чувствительностью, чтобы не ухудшить качество сигналов.

Особенность трендовых индикаторов — некоторое запаздывание по отношению к реальным изменениям цены. Поэтому в дополнение обычно используют опережающие индикаторы-осцилляторы.

Помните: сигналы индикаторов — это ещё не истинное положение дел, а лишь подсказки.

Дальше расскажем о самых известных и широко используемых трендовых индикаторах. Наложить индикаторы на график можно в торговом терминале или на платформах для инвесторов, например, TradingView.

Как зарабатывают на скальпинге

Скользящие средние

Скользящие средние показывают усреднённые цены за определённый период. Их могут рассчитывать по разным алгоритмам: например, простая, то есть по среднему арифметическому, или экспоненциальная, то есть по расчёту с экспоненциально убывающими весами.

По пересечению скользящей средней с графиком делают вывод о вероятной смене тренда. Иногда о смене тренда судят по пересечению нескольких скользящих с разными периодами.

Розовая линия поверх графика — это скользящая средняя

Индекс средненаправленного движения

По индикатору ADX можно судить о силе тренда. Он состоит из трёх графиков: линии -DI и +DI, пересекаясь, показывают направление тренда, а линия ADX — его силу. Линию ADX оценивают по числовым значениям. Больше 40 — это очень сильный тренд.

Обратите внимание: сама линия ADX показывает не направление тренда, а именно его силу (сам тренд при этом может быть как восходящим, так и нисходящим — об этом говорят две другие линии).

Индикатор ADX: серая линия -DI и розовая +DI показывают тренд, а бирюзовая ADX — его силу

Полосы Боллинджера

Индикатор, предложенный Джоном Боллинджером — это канал волатильности цены. Ось канала — простая скользящая средняя, а границы рассчитывают по стандартному отклонению цены. Ось показывает направление тренда, а по ширине канала можно судить о вероятности его смены за счёт изменения волатильности.

Выход цены за полосы даёт сигнал к покупке, если пересекается нижняя граница, и сигнал к продаже при пересечении верхней границы.

Фиолетовые линии — полосы Боллинджера, ось канала — простая скользящая

Pump&Dump в трейдинге: как распознать и не потерять деньги

Свойства и фазы тренда

Понятие тренда в торговлю на бирже ввёл основатель теории технического анализа Чарльз Доу. Он также определил несколько основных свойств тренда.

• Тренд может закончиться в любой момент, но вероятность, что он продолжится в том же направлении, больше.
• Чем сильнее тренд, тем выше вероятность, что он продолжится.
• Если в прошлом при определённых условиях образовался тренд, это не даёт гарантий, что история повторится при возникновении тех же условий.

Тренд называют лучшим другом трейдера. Считается, что большинство сделок в направлении явного тренда потенциально прибыльны, а открывать сделки против тренда — опасная затея. Другой вопрос – важно правильно выбрать точку входа в позицию, ведь не каждая фаза тренда «одинаково полезна».

Фазы тренда по Доу (на примере восходящего)

1. Накопление.
2. Массовое участие.
3. Распределение.

1. Фаза накопления. Когда актив (или рынок в целом) находится на условном дне после завершения нисходящего тренда, опытные игроки начинают покупать, считая цену достаточно привлекательной, в результате актив начинает рост. Рядовые инвесторы в этот момент обычно ещё не видят зарождающийся тренд.
2. Фаза массового участия. Толпа замечает рост котировок и присоединяется к покупкам. Объёмы торгов растут, как и цена. Обычно это самая длинная фаза, и здесь ещё можно неплохо заработать. Но открывать сделку ближе к концу фазы может быть опасно, ведь следующая фаза бывает стремительной.
3. Фаза распределения. Здесь крупные игроки начинают фиксировать прибыль, распродавая активы тем, кто всё ещё желает запрыгнуть в последний вагон восходящего тренда. Тренд замедляется или переходит в боковик.

В нисходящем тренде всё выглядит похожим образом, только задом наперёд: сначала распределение, потом массовое участие и накопление.

Чем раньше удастся распознать тренд, тем лучше. Но поучаствовать в первой фазе обычному инвестору удаётся крайне редко. Поэтому хорошо, если получится присоединиться в начале массового участия.

Но если активы покупаются не в долгосрок, а с целью заработать на текущем тренде и вовремя продать, после покупки нужно следить за индикаторами-осцилляторами, которые могут с опережением показать будущий разворот тренда.

Проскальзывание: что это такое и как влияет на цену сделки

Что ещё почитать на тему

24.07.25 · Инвестиции

Как выбирать таймфрейм в трейдинге

20.08.24 · Инвестиции

Индикаторы в теханализе

20.11.23 · Инвестиции

Как анализировать объёмы в трейдинге

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Полная информация по ссылке